到期收益率公式(到期收益率公式)

1.到期收益率公式是根据什么推导出来的2.他的推导过程是怎么样的?

1、一笔钱A,投资一年,假如收益率是r,那么年终可得到A*(1+r);

2、一笔钱A,投资一年,中途不支付利息,到年末连本带利得到B,那么收益率是(B-A)/A;

3、到期收益率是指证券持有至到期时的收益率,这个收益率指的是年化收益率;

4、假如初始投资是A,持有至到期时间是n,第i(1A(1+r)^n,且借贷利率相等,同时不存在利率风险结构和期限结构,那么我就可以在期初从银行借A,然后投资,并将每期得到的本息存入银行计息,在期末我因投资得到∑Ci(1+r)^(n-i),而应该还给银行A(1+r)^n,于是我空手套白狼得到∑Ci(1+r)^(n-i)-A(1+r)^n净收益;反之亦然。

6、长期债券到期收益率采取复利计算方式是假设债券的每一次利息或者本金支付都以与到期收益率相同的利率再次投资。

到期收益率公司债券价值的计算方法以及公式什么是内插法?

??例如:面值为100元,期限5年,票面利率为10%,按年计息,当前市场利率为8%,则,该债券目前的价值为?解:首先将每年获得等额的利息按年金来求现值PV1=100*10%*PVIFA8%,5再将到期时的面额支付一百元按复利现值折现PV2=100*PVIF8%,5该债券的价值就为两部分加起来PV=100*10%*PVIFA8%,5 100*PVIF8%,5=107。

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